Балджи М.Д. Економічний ризик та методи його вимірювання. Навчальний посібник. – Харьків: Промарт, 2015. – 300 с.

ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………..………...9
Модуль І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО
ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ
Тема 1. ПІДПРИЄМНИЦЬКІ РИЗИКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПРИЙНЯТТЯ
ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ
1.1. Сутність ризику як економічної категорії………………………………....12
1.2. Фактори виникнення економічного ризику та його функції……………..16
1.3. Взаємозв’язок ризику і прибутку…………………………………………..20
1.4. Класифікації економічних ризиків…………………………………….…..27
1.5. Джерела та чинники підприємницького ризику…………………………..32
1.6. Види економічних ризиків………………………………………………….37
Питання для самоперевірки…………………………………….......................43
Тема 2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ
РИЗИКУ
2.1. Принципи прийняття рішень за умов економічного ризику……………..44
2.2. Прийняття господарського рішення на засадах оптимального
планування……………………………………………………………………….47
2.3. Порівняльна оцінка варіантів управлінських рішень з урахуванням
ризику………………………………………………….........................................49
2.4. Метод побудови дерева рішень…………………..………………………...55
Питання для самоперевірки…………………………………….......................62
Тема 3. НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ТА АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ
3.1. Сутність та основні причини невизначеності……………………..………63
3.2. Видова класифікація невизначеності……………………………………...67
3.3. Урахування фактора невизначеності в управлінні підприємством та
засоби її зниження……………………………………………………………….70
5
3.4. Невизначеність як першоджерело ризику…………………………………73
3.5. Використання ймовірнісного підходу для обґрунтування господарських
рішень в умовах невизначеності………………………………………………..74
Питання для самоперевірки…………………………………….......................76
Тема 4. КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ
НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
4.1. Критерії обґрунтування й прийняття господарських рішень в умовах
невизначеності ……..……………………………………………………………77
4.2. Матриця прибутків і матриця витрат, особливості їхньої побудови……79
4.3. Критерії прийняття рішень в умовах повної невизначеності: критерій
Вальда, критерій оптимізму, критерій песимізму, критерій мінімаксного
ризику Севіджа, критерій песимізму-оптимізму Гурвіца...………...................80
4.4. Критерії прийняття рішень в умовах часткової невизначеності: критерій
Байєса, критерій Бернуллі-Лапласа………………………………………….....86
4.5. Умови оптимальності альтернатив за різними критеріями прийняття
рішень в умовах ризиків………………………………………………………...88
Питання для самоперевірки…………………………………….......................91
Тема 5. ТЕОРІЯ КОРИСНОСТІ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ У ПРОЦЕСАХ
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
5.1. Теорія корисності в системі процесів прийняття рішень.………………..92
5.2. Детермінований еквівалент лотереї, премія за ризик та страхова сума…95
5.3. Методика побудови функції корисності. Очікувана корисність події…..95
5.4. Аксіоми теорії очікуваної корисності………………………….………….98
5.5. Умови схильності, несхильності та байдужості до ризику………..……100
5.6. Типи осіб, що приймають рішення за ставленням до ризику………..…101
Питання для самоперевірки…………………………………….....................104
Тема 6. ТЕОРІЯ ІГОР
6
6.1. Застосування елементів теорії ігор для визначення економічних
ризиків…...………………………………..……………..……………………...105
6.2. Система теорії ігор. Чиста та змішана стратегії. Гарантований результат
гри……………………………………………………………………………….110
6.3. Модель торгів………………………………………………………............113
Питання для самоперевірки…………………………………….....................114
Модуль ІІ. ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ТА ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ
Тема 7. ЯКІСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ
7.1. Методологія аналізу та оцінки ризику. Показники оцінки економічного
ризику………………………………….………………………………………..115
7.2. Сутність і групування якісних методів оцінювання ризику……………118
7.3. Метод мозкового штурму………………………..……………..................120
7.4. Методи експертних оцінок………………………..………………………123
7.5. Методи асоціацій та аналогій………………..……………………………125
7.6. Метод Делфі…………………………………………..………………........128
7.7. Інші евристичні методи………………………..…………………………..130
Питання для самоперевірки…………………………………….....................135
Тема 8. КІЛЬКІСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ
8.1. Використання кількісної оцінки ризику для ухвалення господарського
рішення…………………………...……………………………………………..136
8.2. Оцінка втрат при ухваленні господарського рішення в умовах ризику.138
8.3. Втрати у виробничому підприємництві………..……………….………..143
8.4. Зумовленість витрат подіями різного класу…..………............................144
8.5. Статистичні розподіли втрат…………………………..………………….146
Питання для самоперевірки…………………………………….....................151
7
Тема 9. ОСНОВИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ
9.1. Загальні положення ризик-менеджменту та його структурна схема…..152
9.2. Правила ризик-менеджменту……………………..………………………157
9.3. Організація процесу управління ризиками…..…………………………..159
9.4. Методи управління економічними ризиками та оцінка ефективності їх
застосування…………………………………………………………………….170
9.5. Стратегія ризик-менеджменту………………..…………………………..171
9.6. Стратегічне планування та прогнозування економічного ризику на
підприємстві…………………………………………………………………….171
Питання для самоперевірки…………………………………….....................182
Тема 10. ЕКОНОМІЧНИЙ РИЗИК ПРИ ПРИЙНЯТТІ ФІНАНСОВИХ
ТА ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ
10.1. Інвестиційні рішення та критерії ефективності їх прийняття….……...183
10.2. Особливості прийняття фінансових рішень…………………….………186
10.3. Ризик-аналіз інвестиційного проекту методом сценаріїв.……………..189
10.4. Врахування ризику при обгрунтуванні ставки дисконтування…….....193
10.5. Систематичний ризик і очікувана дохідність компанії……...………...194
10.6. Коефіцієнт систематичного ризику………………………….………….196
10.7. Опціонний критерій прийняття рішень…………………………………198
10.8. Оцінка ефективності грошових потоків, як основний критерій
економічних ризиків……………………………………………………………199
10.9. Формування оптимального портфеля і обмеженої кількості цінних
паперів…………………………...……………………………………………...203
Питання для самоперевірки…………………………………….....................206
Тема 11. ПРОГНОЗУВАННЯ ТА АНАЛІЗ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
11.1. Змістовність та основні завдання прогнозування……………………...207
11.2. Види прогнозів господарських рішень в умовах економічного
ризику…………………………………………………………………………...208
8
11.3. Методи прогнозування..…………………..……………………………...210
11.4. Сутність та принципи аналізу прийняття рішень..…..............................216
11.5. Методи аналізу господарських рішень та їх інструментарі………………...218
11.6. Сфери застосування методів та інструментів прийняття господарських
рішень………………………………………………………………………………219
Питання для самоперевірки…………………………………….....................222
Модуль ІІІ. МЕТОДИ ВИМРЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ ТА
ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ЗНИЖЕННЯ
Тема 12. МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ
ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ СТУПЕНЯ РИЗИКУ
12.1. Основні прийоми зниження ступеню ризику…………………………..223
12.2. Диверсифікація ризику, її види, сфери застосування………………….224
12.3. Передача (трансфер) ризику. Типи і види контрактів…………………226
12.4. Страхування, його сутність, види……………………………………….230
12.5. Хеджування як форма страхування валютних та цінових ризиків……232
12.6. Самостарування. Методи формування резервів……..............................235
12.7. Лімітування, його сутність, сфера застосування……………………….239
12.8. Придбання додаткової інформації для прийняття рішень щодо зниження
ризику……………………………………...........................................................243
12.9. Інші заходи зниження ризику……………...…………………………….245
Питання для самоперевірки…………………………………….....................247
Тема 13. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ
РИЗИКАМИ В РІЗНИХ СФЕРАХ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
13.1. Управління промисловими ризиками…………………………..……….248
13.2. Управління інвестиційними ризиками………………….........................250
13.3. Управління банківськими ризиками………………………………….…253
13.4. Управління фінансовими ризиками……………………………………..260
13.5. Управління валютними ризиками……………………………………….264
9
13.6. Управління ризиками зовнішньої діяльності…………………………...270
13.7. Управління маркетинговими ризиками…………………………………278
13.8. Управління екологічними ризиками…………………………………….279
Питання для самоперевірки…………………………………….....................282
ПРАКТИКУМ
Ситуаційні завдання.........................................................................................283
Самостійна робота студентів. Індивідуальне завдання.............................288
ГЛОСАРІЙ........................................................................ .................................290
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА..............................................................296
ДОДАТКИ…………………………………………………………………...…301

Скачать:

Звоните нам!

(095) 873-69-22

(063) 526-86-86

Пн. - Пт. с 8.00 до 19.00

Уважаемые посетители нашего сайта!!!Laughing

Если Вы хотите найти репетитора - Вам помогут наши партнеры :  http://repetitor.org.ua/

Библиотека

Sample image В нашей библиотеке более 10 000 электронных книг самых разнообразных тематик.

Наши вакансии

Предлагаем работу трудолюбивым интеллектуалам Подробнее...

Наши цены

Наши цены Вас приятно удивят! Подробнее...

Наша компания

Немного сведений о нашей компании Подробнее...

Наши контакты

Найти нас легко! Подробнее...